در بازارهای مالی، سرمایه‌گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، قادر به حفظ دارایی خود نیست و هیجان موجود در این بازارها طوری است که ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه سرمایه‌گذار شود. سیستم معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع ایجاد هر عامل منفی اثرگذار بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و زمینه‌سازی لازم برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی بوده و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند؛ در ادامه با مراحل طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی آشنا می‌شوید.

طراحی و ساخت یک استراتژی معاملاتی از مراحل زیر تشکیل می‌شود:

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید

اولین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بین 1دقیقه تا 1 ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند).

به عنوان مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت‌های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد.

پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران است.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید

به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم.

البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج‌ها می‌توان انتهای موج 5 را همراه با مشاهده واگرایی‌ها، به عنوان شروع روند در نظر گرفت، ولی ممکن است با خطاهایی همراه باشد.

پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشحیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم).

در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود.

البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

مرحله سوم: نسبت ریسک به بازده را معین کنید.

درمقالات آتی در بحث ریسک به بازده شرح خواهیم داد که سرمایه‌گذار با چه نسبتی از میزان منفعت و میزان ضرر، قادر است یک معامله گری موفق داشته باشد. تصمیم در خصوص بهینه نمودن میزان ریسک به بازده متاثر از آمار و اطلاعاتی خواهد بود که از بک تست استراتژی معاملاتی خواهیم گرفت و مدیریت سرمایه نقش تعیین کننده ای در این خصوص دارد .

در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی تعیین میزان پذیرش ریسک در هر معامله الزامی است . اکنون معین کردن میزان ریسک یا باید بر اساس درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در میان سرمایه‌گذاران در تعین اندازه ریسک) و یا باید بر اساس تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R در معامله باشد. به این معنی که با معین کردن اندازه ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به میزان زیان در بورس ، تصمیم صحیحی بگیرد و این بحث را از پیش به طور نوشتاری معین کرده باشد.

البته بحث در خصوص تعیین میزان ریسک به بازده در چارچوب مدیریت سرمایه ، در نتایج نهایی معاملات بسیار تعیین کننده است و از حوصله این مقاله خارج می باشد.

مرحله چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید

در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان سرمایه‌ای برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید را یکباره انجام دهیم و یا برنامه‌ریزی برای خرید پله ای داشته باشیم.

نکته مهم در خرید پله‌ای در نظر گرفتن پتانسیل‌های سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان‌گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، موجب خریدهای مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی‌مورد داشته باشد.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

بعد از اینکه چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشید. عموما افرادی که فعال بازارند نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، عموما فضای مشترکی بین همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

به نظر من تعیین نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.

برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده ‌کند؛ اما باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.

عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

مرحله ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید

مرحله آخر تست سیستم معاملاتی است.

در این مرحله، مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین شده معامله کنید و هیچ وقت سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی طراحی شده را چند بار تست و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.

برای تست سریع‌تر سیستم هم از داده‌های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید.

به عنوان مثال به 3 ماه گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید و سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مورد ذکر شده را به ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول 3 ماه، عملکرد معاملاتی خود را مورد سنجش قرار دهید.

مرحله هفتم: به استراتژی معاملاتی خود وفادار بمانید

پس از اینکه استراتژی معاملاتی در بورس ایران را طراحی کردید، باید آن را در عمل پیاده­ سازی کنید. ممکن است دشوار به نظر بیاید که در میان نوسانات بازار بتوان به استراتژی خود پایبند ماند اما واقعیت این است که حتی معامله­ گران حرفه­ ای که در بازار بورس شکست می­خورند، در زمان اجرای استراتژی خود همه مهارت­ها و آموخته‌­های خود را فراموش می‌کنند یا نسبت به آنها بی‌توجه‌اند. یادتان باشد احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد.

اگر بتوانید به استراتژی که متناسب با چهارچوب، قوانین و منطق شخصی خود طراحی کرده‌­اید، وفادار بمانید و معاملات خود را براساس آن انجام دهید، حرفه معامله­گری همچون یک حرفه پولساز جای خودش را در زندگی­تان باز می­کند. هیچ استراتژی معاملاتی برای شما نتیجه­ بخش نخواهد بود مگر اینکه طبق اصول و قوانین، آن را اجرا کنید.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی اصفهان در آشنایی هرچه بیشتر با اینگونه مسائل پیرامون بازار بورس در کنار شما خواهد بود و با تدارک دوره های مختلف در زمینه های گوناگون راهگشای کسب و کار شما عزیزان است.