باند بولینگر چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟
18 می 2021 2021-05-13 11:50باند بولینگر چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟
در مقاله پیشرو تعریف کلی از اندیکاتور باند بولینگر و نحوه کار با آن را آموزش دادهایم. اگر معاملهگر بازار بورس هستید، این مقاله را از دست ندهید. باید بدانید که Bollinger Band یا باندهای بولینگر از تأثیرگذارترین و کاربردیترین اندیکاتورهایی هستند که از آنها جهت انجام معامله در بازار بورس و همچنین در عملیات تحلیل تکنیکال بهره میگیرند.
شایان ذکر است که اکثر معاملهگران بازار بورس نه تنها کار با باندهای ذکر شده را فرانگرفتهاند، بلکه حتی با این باندها آشنایی مختصری نیز نداشته و در نتیجه نمیتوانند از آن بهره لازم را ببرند و بسیاری از فرصتهایی که در معاملات ممکن است برای آنها پیش بیاید را از دست میدهند.
در مقاله زیر، پس از معرفی کامل اندیکاتور باند بولینگر، نحوه کار با آن را نیز آموزش میدهیم. لازم به ذکر است که کلیه استراتژیهای ذکر شده مانند دیگر استراتژیهای کارآمد در بازار بورس نیازمند تمرین و تکرار میباشند.
معرفی اندیکاتور باند بولینگر
اجازه دهید پیش از معرفی اندیکاتور باند بولینگر، به اختصار از تاریخچه شکل گیری آن برای شما صحبت کنیم، چراکه این کار موجب میشود تا درک بیشتری نسبت به آن داشته باشید. در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر میشناسیم.
از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقهترین تکنیکالیستهایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، میشناسند. لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان میباشد.
از آن جایی که روند حرکت و جابجایی قیمتها در بازار بورس به شکل نوسانی است، در چنین شرایطی بهترین و مناسبترین راهکار جهت مشخص نمودن زمان خروج از بازار، این است که کف و سقف نوسان ذکر شده را بتوان به عنوان کانالی تعیین نمود. شایان ذکر است که اندیکاتور باند بولینگر به طور مشخص بر مبنای چنین اصلی کار کرده و در نتیجه میتواند از این طریق سقف و کف این جا به جایی قیمت را مشخص نموده و در نتیجه بهترین شرایط را برای معاملهگران آماده کند.
اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور باند بولینگر
پیش از ورود به مرحله ارائه آموزشهای لازم جهت کار با اندیکاتور باند بولینگر، اجازه دهید تا اجزای مهم اندیکاتور باند بولینگر را به شما معرفی کنیم. در بخشهای بعدی نیز به نحوه محاسبه این اجزا خواهیم پرداخت. باید بدانید که این اندیکاتور متشکل از 3 باند میباشد. این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن میباشد. یکی از اصلهای اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمتها در بازار بورس این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال میکنید، باید بدانید که در 9% مواقع، قیمتها در میان باندهای کناری جا به جا شده و حرکت میکنند.
معامله در جهت روند با استفاده از باند بولینگر
ما میتوانیم با استفاده از باند بولینگر قدرت روند را اندازه گیری کنیم و اطلاعات بسیار مفیدی از این طریق بدست بیاوریم. البته چند نکته مهم وجود دارد که باید در زمان آنالیز قدرت روند با استفاده از باند بولینگر به آن توجه کنیم:
- در زمان شکل گیری روندهای قدرتمند، قیمت نزدیک به باندهای خارجی میماند.
- در صورتی که روند ادامه پیدا کند اما قیمت از باندهای خارجی دور شود، نشان دهنده کاهش قدرت روند میباشد.
- زمانی که قیمت چند بار تلاش میکند تا به باندهای خارجی برسد اما نتواند آن را لمس کند، نشان دهنده عدم وجود قدرت در قیمت میباشد.
تحلیل نمودار با استفاده از باند بولینگر
تصویر زیر نشان میدهد که یک معاملهگر فقط با استفاده از باند بولینگر چه اطلاعات مفیدی را بدست خواهد آورد. این موارد را با هم مرور میکنیم.
۱- بازار در یک روند نزولی قدرتمند قرار دارد و قیمت در تمام مدت نزدیک به باند پایینی مانده است. این یک سیگنال بسیار نزولی است.
۲- قیمت نتوانسته است که به باند پایینی برسد و پس از آن با قدرت به سمت بالا برگشته است. اینکه قیمت ناگهان در رسیدن به باندها ناموفق عمل کند میتواند نشانهای مبنی بر کاهش قدرت روند باشد.
۳- در این بخش سه سقف شکل گرفته است که هر سه آنها به طور متوالی پایینتر از یکدیگر تشکل شدهاند. سقف اول توانسته باند بالایی را لمس کند؛ در حالی که دو سقف بعدی از انجام این کار ناتوان بودهاند. این یک سیگنال نزولی است.
۴- یک روند نزولی قدرتمند را میبینید که کندلها نزدیک به باند پایینی ماندهاند. هرچند قیمت سعی کرده تا از آن دور شود اما فروشندگان به طور کامل بازار را در اختیار داشتهاند.
۵- حالا قیمت یک حرکت رنج انجام داده و دیگر به باند پایینی نرسیده است. همچنین یک دوجی سنجاقک نیز شکل گرفته که منجر به پایان حرکت نزولی شده است.
همانطور که مشاهده کردید باند بولینگر به تنهایی میتواند اطلاعات بسیار زیادی در رابطه با قدرت روند و وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان به شما بدهد.
پیدا کردن سقفها و کفها با استفاده از باند بولینگر
شدیدا توصیه میکنیم که باند بولینگر را با اندیکاتور RSI ترکیب کنید. این یک ترکیب بسیار عالیست. همانطور که در تصویر زیر میبینید قیمت در تشکیل سقفهای بالاتر در نزدیکی باند بالایی میباشد اما در RSI شاهد شکل گیری یک واگرایی نزولی هستیم و در نهایت نیز روند قیمت برگشته است.
نحوه محاسبه باندهای بولینگر
اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.
یک میانگین متحرک 20 روزه میتواند میانگین قیمتهای بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.
نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی میشود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگینگیری میکند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه میشود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژهای دارد.
برای مجموعه دادهای فرضی، انحراف معیار محاسبه میکند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را میتوانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوتهای مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود میآورند.
فرمول باند بولینگر:
که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]
محدودیتهای باندهای بولینگر
باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.
آنها فقط اندیکاتوری را شکل میدهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنالهای مستقیمتری از بازار ارائه میکنند.
به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیکهای تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.
از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه میشوند، به دادههای قدیمیتر قیمت وزنی مشابه دادههای جدیدتر میدهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر دادههای قدیمیتر اهمیت خود را از دست بدهند.
علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معاملهگران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.
پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شدهاند تا به تریدرها در کشف فرصتهای معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.
مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی در مسیر یادگیری مهارت های حرفه ای، پیشرفت شغلی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید متخصص و دارا بودن کادری مجرب در کنار فراهم آوردن محیطی پویا با امکانات روز آموزشی، با افتخار در کنار شما خواهد بود. امیدواریم بتوانیم نقش و سهمی موثر در آینده، جایگاه شغلی و اجتماعی شما مردم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و رسالت اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا نماییم.